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《风险管理》模拟试题详解
模拟试题 2015-03-31 13:17:05 来源:金考网校 我要分享
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  一、判断题

  1.与利率互换有所不同,货币互换的交易双方同时面临着利率风险和汇率风险。(  )

  答案:正确

  解析:货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换。与利率互换有所不同,货币互换除了在合约期间交换各自的利息收入外,通常还需要在互换交易的期初和期末交换本金。货币之间的汇率由双方事先确定,且该汇率在整个互换期间保持不变。因此,货币互换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。

  2.商业银行的银行账户项目通常按市场价格计价。(  )

  答案:错误

  解析:根据监管机构的资产分类要求,商业银行的表内外资产可划分为银行账户资产和交易账户资产两大类。交易账户中的项目通常按市场价格计价,当缺乏可参考的市场价格时,可以按模型定价。银行账户中的项目则通常按历史成本计价。

  3.商业银行采用高级计量法计算操作风险资本时,需要加强内外部损失数据的收集。(  )

  答案:正确

  解析:商业银行采用高级计量法,应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素建立操作风险计量模型。

  4.通常,公司债券的违约风险越大,则信用等级就越低,投资人要求的回报率也越高。(  )

  答案:正确

  解析:信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险,因此又被称为违约风险。信用风险越大,信用级别就越低,投资人要求的风险补偿就越高。

  5.商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。(  )

  答案:正确

  解析:声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节,通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。例如,内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。因此,声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。

  6.商业银行记入交易账户的头寸,其交易目的在交易之初就应当被确定,并且应当根据实际需要定期进行调整。(  )

  答案:错误

  解析:商业银行记入交易账户的头寸应当满足的基本要求包括具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序,包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。交易目的在交易之初就已确定,此后一般不能随意更改。

  7.商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务,可认为不存在信用风险。(  )

  答案:错误

  解析:信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。当债务人或交易对手的履约能力不足即信用质量下降时,市场上相关资产的价格也会随之降低,因此导致信用风险损失。

  8.商业银行保持适度的流动性有助于维持盈利性与安全性之间的良好平衡。(  )

  答案:正确

  解析:风险管理的目标不是消除风险,而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。保持适当的流动性,可以减少头寸不足带来的风险,维持盈利性和安全性之间的平衡。

  9.违约概率就是违约频率,是商业银行客户信用风险事前分析的一项重要内容。(  )

  答案:错误

  解析:违约频率是事后检验的结果,而违约概率是分析模型作出的事前预测,两者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的,两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。

  10.商业银行的市场风险限额管理是一个管理体系,包括授权、风险限额、止损限额、交易限额等内容。(  )

  答案:错误

  解析:商业银行的市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限额管理等。

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[责任编辑:mawenya]
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