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《风险管理》全真模考冲刺练习(上)
模拟试题 2016-04-26 13:37:26 来源:金考网校 我要分享
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  一、单选题((共80题,每小题0.5分,共40分)下列选项中只有一项最符合题目要求,不选、错选均不得分。)

  1.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动(  )的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

  A.不相关

  B.相独立

  C.负相关

  D.正相关

  2.下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是(  )。

  A.将贷款集中到个别高收益的行业

  B.将贷款分散到收益正相关的行业

  C.将贷款分散到不同的行业和区域

  D.将贷款集中到少数低风险的行业

  3.下列商业银行面临的风险中,不能采用风险对冲策略进行管理的是(  )。

  A.操作风险

  B.利率风险

  C.商品价格风险

  D.汇率风险

  4.1年期理财产品X的百分比收益率为5%,6个月期理财产品Y的百分比收益率为2.46%,3个月期理财产品Z的百分比收益率为1.23%,下列根据3种理财产品按复利计算的年化收益率的高低排序,正确的是(  )。

  A.Y>X>Z

  B.X>Z=Y

  C.X>Y>Z

  D.Z>X>Y

  5.以下关于商业银行风险管理的表述,正确的是(  )。

  A.风险管理应当实现风险与收益的平衡

  B.风险管理主要是事后管理

  C.风险管理应当以客户为中心

  D.风险管理主要是控制风险

  6.商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,这种做法属于(  )管理策略。

  A.风险对冲

  B.风险补偿

  C.风险转移

  D.风险规避

  7.商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于(  )管理策略。

  A.风险转移

  B.风险补偿

  C.风险分散

  D.风险对冲

  8.巴塞尔委员会认为,操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排(  )。

  A.经济资本

  B.存款准备金

  C.资本充足率

  D.央行票据

  9.既能衡量商业银行盈利水平,同时也考虑了商业银行所承担风险水平的指标是(  )。

  A.核心资本充足率(CAR)

  B.资产收益率(RQA)

  C.经风险调整的资本收益率(RAROC)

  D.股本收益率(ROE)

  10.在商业银行风险管理实践中,与信用风险、市场风险和操作风险相比,(  )的形成原因更加复杂和广泛,通常被视为一种综合性风险。

  A.利率风险

  B.国家风险

  C.法律风险

  D.流动性风险

  11.根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求,商业银行可采用(  )来计量市场风险资本。

  A.高级计量法

  B.内部模型法

  C.基本指标法

  D.内部评级法

  12.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于(  )类别。

  A.市场风险

  B.操作风险

  C.流动性风险

  D.信用风险

  13.商业银行的风险管理流程主要包括四个环节,其中(  )是落实全面风险管理、经济资本配置和资本监管的重要基础。

  A.风险识别

  B.风险监测

  C.风险控制

  D.风险计量

  14.下列关于商业银行风险管理理念的认识,错误的是(  )。

  A.商业银行致力于持久培育良好的风险文化

  B.良好的风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

  C.风险管理的目标是从根本上消除各类金融风险

  D.风险管理战略应纳入商业银行的整体发展战略之中

  15.商业银行最基本、最常用的风险识别方法(  )。

  A.财产财务状况分析法

  B.情景分析法

  C.专家调查列举法

  D.制作风险清单

  16.根据商业银行风险管理的最佳实践,下列关于风险管理部门职能的描述,恰当的是(  )。

  A.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行

  B.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立

  C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

  D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包

  17.下列风险监测指标中,最能够反映商业银行审慎经营状况的是(  )。

  A.正常类贷款迁徙率

  B.预期损失率

  C.不良贷款率

  D.不良贷款拨备覆盖率

  18.对于商业银行贷款业务来说,较少接受的担保方式是(  )。

  A.支票、汇票、本票、债券、存款单等质押

  B.企业连带责任保证

  C.定金与留置

  D.不动产抵押

  19.某商业银行的老企业客户经营利润大幅度提高,该企业为了扩大生产,欲向银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库,并计划用一年的收入偿还贷款,则该贷款申请(  )。

  A.不合理,因为企业会产生新的费用,导致利润率下降

  B.不合理,因为流动资金贷款不能用于长期投资

  C.合理,流动资金贷款可以给银行带来利息收入

  D.合理,企业可以用利润来偿还贷款

  20.假设某企业信用评级为BBB,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,同类评级的企业违约后,贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为(  )。

  A.8.0%

  B.6.5%

  C.7.0%

  D.5.0%

  21.商业银行计量法人客户贷款的信用风险资本时,假设其他条件基本一致,下列情况最不可能发生的是(  )。

  A.年净利润5亿元客户的资本要求低于年净利润10亿元的客户

  B.住房抵押贷款的资本要求低于信用贷款

  C.三年期贷款的资本要求低于五年期贷款

  D.AAA级客户的资本要求低于AA级客户

  22.某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元,其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元,则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为(  )。

  A.22.22%

  B.36.75%

  C.25.00%

  D.43.27%

  23.巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取(  )计量信用风险。

  A.基于内部评级体系的方法

  B.风险价值(VaR)方法

  C.历史模拟法

  D.基于外部评级体系的方法

  24.某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120亿元,假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元,则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为(  )。

  A.60亿元,90亿元

  B.48亿元,72亿元

  C.60亿元,60亿元

  D.30亿元,90亿元

  25.与单笔贷款业务的信用风险识别不同,商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,应更加关注(  )可能造成的影响。

  A.管理层风险

  B.个体风险

  C.非系统性风险

  D.系统性风险

  26.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的(  )成本。

  A.注册资本

  B.经济资本

  C.会计资本

  D.监管资本

  27.在对法人客户信用风险的财务分析中,若企业申请短期流动资金贷款,商业银行应重点考虑企业正常(  )的现金流量是否能够及时而且足额偿付贷款。

  A.担保活动

  B.经营活动

  C.融资活动

  D.投资活动

  28.目前我国商业银行大力发展中小企业信贷业务,从战略风险管理的角度考虑,下列做法最不恰当的是(  )。

  A.评估中小企业信贷业务与本行风险偏好的匹配度

  B.通过经济资本配置,控制中小企业的高风险信贷业务规模

  C.将现行公司信贷业务流程复制到中小企业信贷业务流程

  D.根据本行风险偏好,确定中小企业的准入门槛

  29.商业银行信用风险检测中,行业经营环境出现恶化的预警指标不包括(  )。

  A.出现金融危机,对行业发展产生影响

  B.市场需求出现明显下降

  C.产能明显过剩

  D.行业标杆企业因经营不善出现亏损

  30.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述,错误的是(  )。

  A.预期损失等于违约概率,违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

  B.预期损失是商业银行预期可能会发生的损失

  C.预期损失是信用风险损失分布的教学期望

  D.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

  31.某商业银行上年度期末可供分配的资产为5000亿元,计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资产分配中权重为5%,则本年度电子行业资本分配的限额为(  )亿元。

  A.250

  B.300

  C.50

  D.30

  32.某儿童玩具厂预向银行借款以扩大生产。拟请附近一家声誉卓越的公立幼儿园为其担保,该幼儿园(  )。

  A.如有足够资金可以提供担保

  B.有资格提供担保

  C.无资格提供担保

  D.经银行同意即可提供担保

  33.以下关于商业银行对客户评级/评分模型进行验证的表述,错误的是(  )。

  A.商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率

  B.商业银行必须建立一个健全的体系,用来检验评级体系过程和风险因素评估的准确性和一致性

  C.商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下,下调违约频率

  D.商业银行必须定期进行模型的验证

  34.假定1年期零息国债的无风险收益为4%;一年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为(  )。

  A.9.8%

  B.10%

  C.8.3%

  D.9.5%

  35.若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据巴塞尔斯资本协议的要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为(  )。

  A.0.02%,0.03%

  B.0.02%,0.04%

  C.0.03%,0.03%

  D.0.03%,0.04%

  36.以下关于商业银行风险管理中压力测试的表述,正确的是(  )。

  A.压力测试属于一种战略性的风险管理方法

  B.压力测试单独使用可以发挥最大效力

  C.压力测试的结果并不能说明事件发生的可能性

  D.频繁进行压力测试意味着高水平的风险管理

  37.假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是(  )。

  A.该部门可以预期在未来的100天中有1天至少损失300万元

  B.该部门可以预期在未来的100天中有1天最多损失300万元

  C.该部门可以预期在未来的100天中有99天至少损失300万元

  D.该部门可以预期在未来的100天中最多损失300万元

  38.商业银行因黄金价格波动而遭受损失,此风险事件应当归属于(  )。

  A.汇率风险

  B.商品价格风险

  C.操作风险

  D.利率风险

  39.经济增加值(EVA)是商业银行在扣除(  )之后所创造的价值增加。

  A.管理成本

  B.风险成本

  C.资本成本

  D.财务成本

  40.投资者持有1份三个月到期的美式股票看跌期权(PutOption),其执行价格为28元,期权费为8元。如果当前股票价格为22元,则该期权的内在价值为(  )元。

  A.6

  B.0

  C.14

  D.-2

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[责任编辑:mawenya]
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